<img width='200' height='280' src="../../upload/book/1159235954137.jpg"><br>出版社:中国经济出版社<br>目录:<div style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体">
<p><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0.75pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">前言<span lang="EN-US"><br />
</span>第一章 导论<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 资产组合理论的研究对象<span lang="EN-US"><br />
</span>第二节 资产组合理论的历史发展和研究现状<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 本书的研究目标、结构和主要贡献<span lang="EN-US"><br />
</span>第二章 资产组合的选择理论<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 马科维兹的资产选择模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第二节 资产组合选择的简化模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 最优资产组合选择的简化模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第四节 多期资产组合选择模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第三章 资产定价理论<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 资本资产定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第二节 扩展的资本资产定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 多因素资本资定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第四节 套利定价理论<span lang="EN-US"><br />
</span>第五节 跨期资产定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第六节 资产定价模型在国的应用<span lang="EN-US">——</span>理论分析<span lang="EN-US"><br />
</span>第四章 资产组合选择和资产定价理论的实证研究评析<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 资产组合分散风险能力的研究<span lang="EN-US"><br />
</span>第二节 资本资产定价模型的实证检验<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 套利定价模型的实证检验<span lang="EN-US"><br />
</span>第四节 资产定价的多因素解释<span lang="EN-US"><br />
</span>第五节 资产组合选择和资产定价理论在国内的实证检验评析<span lang="EN-US"><br />
</span>第五章 资产组合选择和资产定价理论在我国的实证研究<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 股票组合的收益和风险分析<span lang="EN-US"><br />
</span>第二节 股票组合收益率的影响因素分析<span lang="EN-US">——</span>多因素资产定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 基金收益与风险关系的实证研究<span lang="EN-US">——</span>基金业绩评价的因素<span lang="EN-US"><br />
</span>第四节 资产定价的多因素解释<span lang="EN-US"><br />
</span>第五节 资产组合选择和资产定价理论在国内的实证检验评析<span lang="EN-US"><br />
</span>第五章 资产组合选择和资产定价理论在我国的实证研究<span lang="EN-US"><br />
</span>第一节 股票组合的收益和风险分析<span lang="EN-US"><br />
</span>第</span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0.75pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">二节 股票组合收益效率的影响因素分析<span lang="EN-US">——</span>多因素资产定价模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第三节 基金收益与风险关系的实证研究<span lang="EN-US">——</span>基金业绩评价的因素模型<span lang="EN-US"><br />
</span>第四节 基金的投资风格研究<span lang="EN-US"><br />
</span>参考文献<span lang="EN-US"><br />
</span>后记</span></p>
</div><br><div style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 宋体"><span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0.75pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA"> </span><span style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0.75pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA">在理论分析部分，作者全面回顾和总结了资产组合理论的研究成果，在对单一时期的资产组合理论，即静态的资产组合理论，进行系统分析的基础上，对模型的理论基础、前提假设和模型推导进行了深入分析和探讨，并对各种模型进行了综合评价。作者认为，资产组合选择理论主要研究最优资产组合的收益<span lang="EN-US">-</span>风险关系，其实质是收益极大化和风险极小化；而资产定价理论则主要研究资本市场处于均衡状态时，资产或资产组合的收益与各种影响因素之间的关系。一方面，作者讨论了马科维兹的均值<span lang="EN-US">-</span>方差资产组合选择模型、单指数资产组合选择模型、最优资产组合选择的简化模型，同时根据最优资产组合选择原则和其他风险度量指标，讨论了均值<span lang="EN-US">-</span>绝对离差、均值<span lang="EN-US">-</span>半方差和均值<span lang="EN-US">-</span>风险价值资产组合选择模型；另一方面，作者讨论了资产定价模型，包括多因素资产定价模型和套利定价模型，特别是在四种因素变量的基础上，探讨多因素资产定价模型。</span></div>
